Pe segmentul derivatelor pe actiuni, „saptamana trecuta a fost una a speculatorilor, lipsind manifestari ale pietei care sa indice realizarea de arbitraje, crede Mirabela Coos, broker la SSIF Broker Cluj. Prezenta intensa a speculatorilor a fost demonstrata cu precadere de variatia numarului de pozitii. Evolutia pietei indica ca ne aflam intr-un moment de tranzactionare in range, intre suporturi si rezistente, fara a putea vorbi de conturarea efectiva a unui trend". Cele mai tranzactionate derivate, 71.797 contracte, au fost cele pe SIF 2, care au incheiat saptamana in scadere. Vinerea trecuta pretul de cotare pentru martie a fost stabilit la 3,435 lei/actiune, mai jos cu 1,55 bani fata de 5 ianuarie, iar pentru jumatatea anului pretul a coborat la finele saptamanii trecute la 3,6213 lei/actiune, in scadere cu 1,797 bani. Strategiile de vanzare cu scadenta martie au adus speculatorilor pe SIF 2 randament de 41,89%, in timp ce pentru jumatatea anului randamentul maxim calculat conform variatiei negative de pret a fost de peste 48,5 %. In cazul derivatelor pe SIF 5, pe care s-au tranzactionat 55.198 contracte, plasamentele short au oferit randamente maxime de pana la 37,3% pentru martie si 45,2% pentru iunie. Pentru prima luna de primavara preturile futures au fluctuat intre 3,6650 si 3,8932 lei, pentru jumatatea anului intre 3,92 si 4,19 lei iar pentru septembrie 4,2 si 4,3 lei. Pentru derivatele pe SIF 3 cu scadenta martie randamentul pe vanzare maxim a fost de 43,6%, preturile fluctuand intre 3,1507 si 3,38 lei. Pentru iunie tranzactiile au fost realizate la 3,4 - 3,6 lei iar pentru septembrie la 3,49 - 3,57 lei. Volumul de tranzactionare pe SIF 3 a fost de 5.120 contracte. Derivatele pe actiunile TLV, care beneficiaza de cel mai mare numar de pozitii deschise pentru martie, au incheiat saptamana in scadere pe martie cu 5,5 bani. Pe segmentul derivatelor pe actiuni,