Evolutia preturilor futures ale derivatelor pe actiuni in piata de la Sibiu a fost marcata saptamana trecuta de tensiunile politice, care au generat o volatilitate ridicata a preturilor, de care au putut profita atat investitorii, in special speculatorii „intra-day", aflati pe pozitii de cumparare, cat si cei pe vanzare. La nivel general s-a observat totusi o tendinta de scadere a preturilor.
Cele mai cautate derivate au fost cele pe SIF 5, fiind tranzactionate 82.180 contracte futures si peste 900 de optiuni, majoritateade tip Call cu scadenta la sfarsitul anului. Pentru jumatatea anului tranzactiile au fost realizate la 3,3805 - 3,8479 lei, pentru septembrie la 3,6 - 3,9899 lei iar pentru martie 2008 la 3,9 - 4,279 lei. Pentru decembrie preturile au fluctuat intre 3,745 si 4,2 lei, pragurile de rezistenta aflandu-se la 4,25 lei, 4,3 lei si 4,35 lei iar suportul la 3,35 lei. In cazul derivatelor pe SIF 2 au fost tranzactionate 82.009 de contracte futures si peste 200 de optiuni. Pentru iunie preturile au fluctuat intre 2,98 si 3,417 lei, pragul suport situandu-se in opinia vanzatorilor de PUT la 2,8 lei. Pentru septembrie tranzactiile au fost realizate la 3,2175 - 3,56 lei iar pentru martie viitor la 3,4 - 3,8499 lei, scadenta pentru care suportul se situeaza la 3,05 lei. Pentru decembrie preturile au fluctuat intre 3,355 si 3,7 lei.
Saptamana a apartinut in totalitate SIF-urilor, pe pozitia a treia plasandu-se SIF Transilvania cu 2.214 contracte. Tranzactiile au fost realizate la 3,5645 - 3,86 lei pentru iunie, la 3,68 - 3,99 lei pentru septembrie si 3,97 lei pentru decembrie.
O lichiditate buna au generat si derivatele pe TLV, preturile pentru jumatatea anului fluctuand intre 1,1 si 1,1386 lei, intre 1,145 si 1,1898 lei pentru septembrie si intre 1,165 si 1,195 lei pentru decembrie.
Evolutia preturilor futures ale derivatelor pe actiuni in
