Bancile locale au expuneri reduse fata de riscul de curs valutar, in conditiile in care au preferat sa pastreze aproape de echilibru balanta intre active si pasive in functie de monede.
"In conditiile unei eventuale deprecieri a cursului de schimb cu 20%, 14 institutii de credit ar suferi pierderi cuprinse intre 0,13% si 8,45% din fondurile proprii, cele mai expuse fiind doua banci de talie mica", subliniaza BNR in Raportul Anual privind activitatea sa. BNR realizeaza studii pe baza unor scenarii privind evolutii extraordinare ale cursului sau dobanzii. Bancile locale si-au aratat de altfel rezistenta la socuri de curs in ultimii ani, cand in ciuda volatilitatii ridicate - atat pe apreciere, cat si pe partea de depreciere a leului - niciun jucator nu a raportat probleme semnificative.
Desi a crescut usor in 2006 si 2007, pozitia valutara (care reflecta dezechilibrul dintre activele si pasivele unei banci in functie de moneda) a ramas la niveluri scazute. Agregat pentru intregul sistem, pozitia valutara neta a ramas sub 2%, fata de niveluri de aproape 4%, consemnate in 2004.
Desi concluziile Raportului sunt optimiste, oficialii BNR au atentionat recent ca in bilanturile bancilor exista dezechilibre importante din punctul de vedere al monedei in care sunt denominate activele si pasivele, cel putin pentru unele scadente. De altfel, guvernatorul Mugur Isarescu a aratat recent ca banca centrala ar putea recurge la impunerea unor niveluri de echilibru mai stranse intre active si pasive pentru banci, in vederea temperarii ritmului de crestere a creditului in valuta.
Ingrijorarea BNR survine in conditiile in care creditul de retail in valuta a urcat cu 110% in ultimul an, in timp ce populatia prefera depozitele in lei la economisire.
Mai mult, in timp ce perioada de rambursare a creditelor a crescut neintrerupt in ultimii ani, ajungandu-se
