Autoritatea bancară europeană (EBA) a publicat astăzi scenariile și metodologia care stau la baza testelor de stres care vor fi aplicate băncilor din UE. Exerciţiul de testare va avea loc în perioada martie-iunie 2011 iar rezultatele ar putea fi comunicate la finele lunii iunie.

Miniștrii de Finanțe ai UE s-au pus de acord cu privire la includerea țintelor de lichiditate în cadrul noilor teste de stres care vor fi aplicate cel târziu în cazul a 91 de bănci. Testele vor fi mai dure decât cele desfășurate în 2010, când rezultatele au indicat drept sănătoase instituții care s-au dovedit a fi apoi vulnerabile.

O contracție a pieței imobiliare cu 15% pe segmentul comercial și 7% pe cel rezidențial în 2011 și de 22% (respectiv 11% pe rezidențial) în 2012 - reprezintă o parte din scenariile testelor de stres valabile în cazul României. Testele vor fi aplicate unui eșantion care acoperă peste 60% din totalul activelor bancare din UE.

Testele de stres sunt un instrument de supraveghere menit să evalueze capacitatea de rezistenţă a băncilor europene la ipotetice şocuri externe. Scenariul advers cu care se lucrează, proiectat de către BCE, este mai sever decât cel din 2010 și include o deteriorare severă a principalelor variabile macro-economice, cum ar fi PIB-ul, şomajul şi preţurile locuinţelor.

Conform scenariului de bază, România ar avea în anul 2011 o rată a șomajului de 7,4%, iar în 2012 de 7%, adică cu 0,4 p.p. mai mică. Ratele de dobândă pe termen scurt ar crește de la 7,2% la 7,5%, iar ratele de dobândă pe termen lung de la 7,5% la 7,7%. Rata de inflație ar urma să scadă de la 5,5% în 2011 la 3,2% în 2012.

Testele de stres bancar se fac cu regularitate, fiind parte a efortului BCE de menținere a încrederii în sistemul bancar. Criteriile finale care vor sta la baza acestor teste de stres vor fi cunoscute cel mai