Născută în localitatea Zagon, judeţul Covasna, sub numele de Katalin Szabo, originea maghiară a gimnastei a încercat să fie ascunsă de regimul comunist, care i-a schimbat numele în Ecaterina. Ea îşi aminteşte că s-a încercat şi schimbarea numelui de familie în Sabău, însă, în cele din urmă a rămas cu numele de Szabo.

La şase ani, potenţialul său atletic a recomandat-o pentru şcoala de gimnastică a lui Marta şi Béla Károlyi, pionierii sistemului centralizat de antrenament pentru gimnastele din România şi, mai târziu, antrenori influenţi ai echipei Statelor Unite. Când a ajuns la şcoală, Katy Szabo nu ştia să spună niciun cuvânt în limba română, însă sora ei mai mare a ajutat-o să se integreze.

Gimnasta îşi aminteşte că perioada pe care a petrecut-o la Oneşti sub îndrumarea celor doi soţi a fost una dintre cele mai solicitante perioade din viaţa ei. Antrenamentele erau extrem de dure, condiţiile severe, iar fetele primeau adesea corecţii violente din partea antrenorilor. În cadrul unui interviu, Ecaterina a mărturisit că a pierdut numărul bătăilor primite de la soţii Károlyi, ci doar urmele de culoare roşie, violet, albastră sau chiar neagră de pe piele. Ea povesteşte că a avut chiar un moment critic în care şi-a dorit să renunţe la gimnastică şi a chemat-o pe mama ei să o recupereze de la şcoala din Oneşti. Béla Károlyi a fost cel care a convins-o pe aceasta că micuţa gimnastă are talentul necesar pentru a oferi performanţe la nivel mondial, iar cum supărarea fetei deja trecuse, mama a decis să o lase să îşi continue antrenamentul.

După ce soţii Károlyi au decis să rămână în Statele Unite, în 1981, pentru a antrena acolo, Szabo s-a mutat la Cetate Deva, unde a fost antrenată de Adrian Goreac, Adrian Stan şi Maria Cosma. Perioada junioratului a fost prolifică pentru gimnasta din Covasna, reuşind o serie de rezultate excepţionale (1980,