Deutsche Bank operează cu un efect de levier de 60 la unu, dublu faţă de cel pe care îl avea Lehman Brothers înainte de faliment
Expunerea pe derivate a colosului bancar depăşeşte de 20 de ori economia Germaniei
"Este oribil subcapitalizată", spune al doilea om al sistemului de asigurare a depozitelor bancare din SUA, subliniind că managerii instituţiei nu au nicio marjă de eroare
Principalele bănci europene sunt slab capitalizate, iar, dintre acestea, instituţia care operează cu cel mai înalt nivel de risc este Deutsche Bank, având un nivel de adecvare al capitalului propriu la total active de 1,68%, potrivit unor date furnizate de banca de investiţii Morgan Stanley şi preluate de portalul financiar Zero Hedge. Publicaţia online aminteşte că, pe lângă clasele de active tradiţionale, expunerea pe instrumentele derivate a Deutsche Bank, de 55,6 trilioane euro, depăşeşte de 20 de ori produsul intern brut al Germaniei, de 2,7 trilioane dolari.
Cea mai mare bancă germană a fost singularizată în sens negativ şi de un interviu acordat vineri pentru Reuters de Thomas Hoenig, vicepreşedinte la autoritatea de asigurare a depozitelor bancare din SUA, Federal Deposit Insurance Corp (FDIC). "Este oribil subcapitalizată", a declarat acesta, adăugând că managerii băncii practic "nu au marjă de eroare".
Deşi aproape toate băncile mari raportează niveluri de adecvare a capitalului de 9-11%, în baza indicatorului de raport CoreTier1 introdus de sistemul de reglementări de la Basel, datele furnizate de Morgan Stanley indică o vulnerabilitate sporită a băncilor atunci când calculele sunt realizate neponderat. Astfel, efectul de pârghie care calculează raportul dintre capitalizare şi totalul activelor arată nişte bănci subcapitalizate. Astfel, băncile britanice Barclays (2,75%), Lloyds (3,92%), Royal Bank of Scotland (3,08%) şi HSBC (4,79%) au capital
