Unul din capitolele incluse in Raportul asupra stabilitatii financiare publicat luni dupa amiaza de Banca de emisiune se refera la rezultatele testului de stres derulat in sectorul bancar. Aceste teste de stres au loc in fiecare an si nu doar in Romania. Partea buna este ca ele masoara riguros raspunsul la intrebarea :"Ce s-ar intampla daca...?". Partea proasta este ca ele s-au dovedit in timp, irelevante. Pentru ca problemele bancilor nu respecta scenariile desenate in birourile bancilor centrale. Dar sunt bune ca distonocalm.
Reamintesc ca BCE a facut o simulare pornind de la prabusirea pietei imobiliare, cu doi ani inainte ca ea sa pice cu adevarat. Testele au iesit perfect, bancile demonstrand pe hartie ca sunt capabile sa faca fata unei caderi masive a pietei. Realitatea a demonstrat ca viata reala e una, iar calculele de pe hartie cu totul altceva.
Citeste si “Draga, tu ma mai iubesti?” Sau despre testele de stress bancare, cu dragoste
Rezultatele exercitiului de testare la stres a solvabilitatii sectorului bancar (Raportul asupra stabilitatii-BNR 2013)Cel mai recent exercitiu de testare la stres a solvabilitatii a acoperit un orizont de 2 ani (toamna lui 2013 - vara lui 2015) si avut la baza un scenariu in care moneda s-a depreciat puternic (peste 20% fata de euro), pe fondul unei cresteri economice negative, al unei cresteri semnificative a costurilor de finantare, recesiune in zona euro si o depreciere graduala a monedei euro in raport cu dolarul american.
Conform scenariului, probabilitatile de nerambursare considerate in cazul creditelor acordate companiilor nefinanciare, respectiv gospodariilor populatiei, sunt comparabile cu cele din 2009, cand s-a inregistrat cel mai ridicat nivel al acestora. De asemenea, in cazul creditelor acordate pentru cumpararea de locuinte, nivelul maxim considerat al ratei de n
